Индекс инвестиционного портфеля

С третьего квартала 2016 вводится еще один оценочный критерий — индекс инвестиционного портфеля.

Будет три вида инвестиционного портфеля: индекс модели инвестиционного портфеля (Index ИП), индекс сбалансированного инвестиционного портфеля (Index СПИ) и индекс текущего инвестиционного портфеля (Index ТИП).

Рассчитываются все три индекса одинаково, разница только в какие процентные доли брать для расчета. Доли в эмитентов в портфеле перемножаются соответственно на котировки акций данных эмитентов.

Для первоначальных данных берутся индекса рассчитанные на конец второго квартала 2016 (30.06.2016):

Индекс модели инвестиционного портфеля: 1 304,85;

Индекс сбалансированного инвестиционного портфеля: 1 173,05;

Индекс текущего инвестиционного портфеля: 1 093,34.

Как видно из данных Index ИП опережает Index ТИП, что ожидаемо. Главная задача сделать наоборот, чтобы динамика индекса текущего инвестиционного портфеля была на уровне индекса модели инвестиционного портфеля, а в идеале опережать. Осуществление возможно за счет роста котировок акций Акрон(MCX:AKRN), АФК Система(MCX:AFKS), ММК(MCX:MAGN), Газпром(MCX:GAZP), Газпром нефть(MCX:SIBN), т.к. акции данных эмитентов представлены в модели инвестиционного портфеля в очень маленьких доля.

Задача поставлена, время покажет на сколько она выполнимая.

Удачи в выполнении поставленных задач.